Quantitative Trading Sistemi Seconda Edizione Pdf

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Se sei un investitore istituzionale in cerca di una migliore comprensione delle operazioni ad alta frequenza o di un singolo investitore alla ricerca di un nuovo modo di operare, questo libro ha quello che serve per rendere la maggior parte del vostro tempo in odierno mercati dinamici. Sulla scia del successo dell'edizione originale, la seconda edizione di High-Frequency Trading incorpora le più recenti ricerche e domande che sono venuti alla luce dopo la pubblicazione della prima edizione. Copre abilmente tutto, dalle nuove tecniche di gestione del portafoglio per il trading ad alta frequenza e gli ultimi sviluppi tecnologici che permettono HFT alle strategie di gestione del rischio aggiornate e come salvaguardare le informazioni e il flusso di ordine in entrambi i mercati chiari e scuri. Include numerose strategie di trading quantitative e strumenti per la costruzione di un sistema di negoziazione ad alta frequenza affrontare gli aspetti più essenziali del trading ad alta frequenza, dalla formulazione di idee per la valutazione delle prestazioni Il libro include anche un sito web compagno di cui strategie di trading dei campioni selezionati possono essere scaricati e testati scritto da esperto del settore rispettato Irene Aldridge Mentre l'interesse nel trading ad alta frequenza continua a crescere, ben poco è stato pubblicato per aiutare gli investitori a comprendere e ad attuare questo approach8212until ora. Questo libro ha tutto il necessario per ottenere una presa salda su come funziona trading ad alta frequenza e quello che serve per applicarlo alle vostre attività commerciali di tutti i giorni. Capitolo 1 Come Moderna mercati sono diverse da quelle passate 1 Media, mercati moderni, e HFT 6 HFT come Evoluzione del Trading Metodologia 7 Che cosa è ad alta frequenza Trading 13 What Do I commercianti ad alta frequenza fare 15 Come molti commercianti ad alta frequenza sono ci 17 Maggiore I giocatori nel HFT Spazio 17 Organizzazione di questo libro 18 di fine capitolo Domande 19 Capitolo 2 innovazioni tecnologiche, sistemi e HFT 21 breve storia di Hardware 21 di fine capitolo Domande 35 Capitolo 3 mercato microstruttura, ordini, e Limite ordine libri 37 tipi di mercati 37 Limit Order libri 39 aggressivo rispetto passivo di esecuzione 43 ordini complessi 44 Orari di negoziazione 45 moderna microstruttura: mercato della convergenza e divergenza 46 frammentazione Equities 46 frammentazione Futures 50 La frammentazione in Opzioni 51 La frammentazione in Forex 51 frammentazione Fixed Income 51 La frammentazione in swap 51 di fine capitolo Domande 52 Capitolo 4 High-Frequency dati 53 Che cosa è ad alta frequenza dei dati 53 Come sono dati ad alta frequenza Registrato 54 Proprietà di alta frequenza dei dati 56 dei dati ad alta frequenza sono voluminosi 57 High dati di frequenza sono soggetti alle bid-ask rimbalzo 59 ad alta frequenza dei dati non sono normali o lognormale 62 dei dati ad alta frequenza, si trovano irregolarmente distanziati nel tempo 62 la maggior parte dei dati ad alta frequenza non contengono buy-and-sell identificatori 70 End-of domande del capitolo 74 Capitolo 5 Trading costa 75 Panoramica di esecuzione costa 75 Esecuzione trasparente Costi 76 implicito Esecuzione Costi 78 Contesto e definizioni 82 Stima del mercato Impact 85 empirica Stima del mercato permanente Impact 88 domande di fine capitolo 96 Capitolo 6 prestazioni e la capacità di Strategie di Trading ad alta frequenza 97 Principi di performance Measurement 97 Prestazioni di base misura 98 Rapporti comparativi 106 performance attribution 110 capacità di valutazione 112 decadimento alfa 116 di fine capitolo Domande 116 Capitolo 7 The business of high-Frequency Trading 117 processi chiave di HFT 117 Financial I mercati Adatto per HFT 121 Economia di HFT 122 gli operatori 129 di fine capitolo Domande 130 Capitolo 8 strategie di arbitraggio statistico 131 applicazioni pratiche di arbitraggio statistico 133 di fine capitolo Domande 144 Capitolo 9 trading direzionale Intorno Eventi 147 in via di sviluppo direzionale Event-Based strategie di 148 ciò che costituisce un Previsione evento 149 Metodologie 150 Tradable Notizie 153 Applicazione di Arbitrage Event 155 End-of-capitolo Domande 163 Capitolo 10 Automated mercato Making8212Na239ve inventario modelle 165 Market Making: principi chiave 167 Simulazione di un market-making strategia 167 Na239ve market making strategie 168 Market Making come un mercato redditizio Servizio 173 Fare 176 di fine capitolo Domande 178 Capitolo 11 mercato Automated Fare II 179 What8217s nella dati 179 Modellazione informazioni in ordine flusso 182 di fine capitolo Domande 193 Capitolo 12 Ulteriori HFT Strategies, manipolazione del mercato, e crolli di mercato 195 Latenza arbitraggio 196 Diffusione Scalping 197 Rebate Capture 198 Quota di corrispondenza 199 quote stuffing 201 Machine Learning 207 di fine capitolo Domande 208 Capitolo 13 del regolamento 209 iniziative chiave dei regolatori da tutto il mondo 209 di fine capitolo Domande 223 Capitolo 14 Risk Management di HFT225 misura HFT rischio 225 End-of-capitolo Domande 244 Capitolo 15 Minimizzare mercato Impact 245 Perché Esecuzione Algoritmi 245 Order Routing-Algoritmi 247 Problemi con i modelli di base 258 modelli avanzati 262 attuazione pratica di esecuzione ottimale Strategie 269 End-of domande del capitolo 270 Capitolo 16 Implementazione di HFT Sistemi 271 Modello di sviluppo del ciclo di vita Attuazione 271 sistema 273 di prova i sistemi di negoziazione 283 di fine capitolo Domande 287 Chi l'Autore 288 Informazioni sul sito Web 290 IRENE ALDRIDGE è un consulente d'investimento, gestore di portafoglio, un riconosciuto a livello esperto sui temi di investire quantitativa e di trading ad alta frequenza, e un educatore esperto. Attualmente è professore Industria alla New York University, Dipartimento delle finanze e Risk Engineering, Politecnico, così come Managing Partner e Quantitative Portfolio Manager in grado Alpha Trading Ltd. una società di consulenza di investimento e un veicolo proprietary trading specializzata nella quantitativa e ad alta strategie di trading di frequenza. Aldridge è anche uno dei fondatori di AbleMarkets, una risorsa online rendendo l'ultima ricerca ad alta frequenza per gli investitori istituzionali e broker-dealer. Aldridge ha conseguito un MBA presso l'INSEAD, un MS in ingegneria finanziaria presso la Columbia University, un BE in ingegneria elettrica dalla Cooper Union di New York, ed è in fase di completamento il suo dottorato di ricerca presso la New York University. E 'spesso invitato come relatore a eventi del settore superiore e un collaboratore di accademico, medico e pubblicazioni media mainstream, tra cui il Journal of Trading. Futures Magazine, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week. FINalternatives. Trattare con la tecnologia. e Huffington Post. High-Frequency Trading: Una guida pratica per algoritmico Strategie e sistemi di trading, 2nd Edition Collegare con Wiley Pubblicità Fin dalla sua nascita nei primi anni 1980, trading ad alta frequenza (HFT) ha continuato ad evolversi e crescere. Mentre alcuni hanno cercato di demonizzare nel corso degli ultimi anni, il fatto è che HFT ha consegnato notevoli miglioramenti operativi al marketsmdashmost dei quali hanno portato a una minore volatilità, maggiore stabilità del mercato, una migliore trasparenza del mercato, e costi di esecuzione più bassi per i commercianti e gli investitori . Mentre geek spesso affermano HFT come il loro dominio, chiunque può integrare questo approccio dimostrato nei loro sforzi di negoziazione. Con un investimento minimo richiesto, le barriere per l'entrata in questo campo non sono mai stati più bassa, e l'opportunità di generare profitti significativi non è mai stata più grande. Nessuno capisce meglio di esperto del settore Irene Aldridge. E ora, con la seconda edizione di High-Frequency Trading, torna a condividere la sua esperienza in questo campo con voi. Sulla scia del successo della prima edizione, questa risorsa affidabile incorpora la latestmdashyet applicata e ready-to-implementmdashinformation su questo approccio essenziale di trading. Esso comprende anche difficili questioni di fine capitolo per verificare la vostra padronanza degli argomenti trattati. 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Esso comprende diapositive personalizzabili di insegnamento, il codice CC di base per la stima coefficienti di regressione, un campione di dati tick, e molto altro ancora. Al fine di operare efficacemente nei mercati di oggi, è necessario adattarsi rapidamente al paesaggio mercato spostamento. High-Frequency Trading, Second Edition vi metterà in una posizione migliore per raggiungere questo obiettivo sfuggente e permetterà di profitto da esso nelle process. Welles Wilder nuovi concetti nei sistemi commerciali tecnici Welles selvaggi nuovi concetti nei sistemi commerciali tecnici pdf welles selvaggio nuovo concetti Free Edition sistemi di commercio di commercio di tecnica systems. pdf Wilder nuovi concetti nei sistemi commerciali tecnici. pdf gratuito forex trading system pdf Il suo primo amore fuori, ha concluso, parole come l'ufficio e prendere in mano la piccola mano di vetro. Ho appena avuto una dalle cose sono cambiate in Dianas a buon aiuto, ha detto il mio tutore. 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Capitolo 1 Come Moderna mercati sono diverse da quelle passate 1 Media, mercati moderni, e HFT 6 HFT come Evoluzione del Trading Metodologia 7 Che cosa è ad alta frequenza Trading 13 What Do I commercianti ad alta frequenza fare 15 Come molti commercianti ad alta frequenza sono ci 17 Maggiore I giocatori nel HFT Spazio 17 Organizzazione di questo libro 18 di fine capitolo Domande 19 Capitolo 2 innovazioni tecnologiche, sistemi e HFT 21 breve storia di Hardware 21 di fine capitolo Domande 35 Capitolo 3 mercato microstruttura, ordini, e Limite ordine libri 37 tipi di mercati 37 Limit Order libri 39 aggressivo rispetto passivo di esecuzione 43 ordini complessi 44 Orari di negoziazione 45 moderna microstruttura: mercato della convergenza e divergenza 46 frammentazione Equities 46 frammentazione Futures 50 La frammentazione in Opzioni 51 La frammentazione in Forex 51 frammentazione Fixed Income 51 La frammentazione in swap 51 di fine capitolo Domande 52 Capitolo 4 High-Frequency dati 53 Che cosa è ad alta frequenza dei dati 53 Come sono dati ad alta frequenza Registrato 54 Proprietà di alta frequenza dei dati 56 dei dati ad alta frequenza sono voluminosi 57 High dati di frequenza sono soggetti alle bid-ask rimbalzo 59 ad alta frequenza dei dati non sono normali o lognormale 62 dei dati ad alta frequenza, si trovano irregolarmente distanziati nel tempo 62 la maggior parte dei dati ad alta frequenza non contengono buy-and-sell identificatori 70 End-of domande del capitolo 74 Capitolo 5 Trading costa 75 Panoramica di esecuzione costa 75 Esecuzione trasparente Costi 76 implicito Esecuzione Costi 78 Contesto e definizioni 82 Stima del mercato Impact 85 empirica Stima del mercato permanente Impact 88 domande di fine capitolo 96 Capitolo 6 prestazioni e la capacità di Strategie di Trading ad alta frequenza 97 Principi di performance Measurement 97 Prestazioni di base misura 98 Rapporti comparativi 106 performance attribution 110 capacità di valutazione 112 decadimento alfa 116 di fine capitolo Domande 116 Capitolo 7 The business of high-Frequency Trading 117 processi chiave di HFT 117 Financial I mercati Adatto per HFT 121 Economia di HFT 122 gli operatori 129 di fine capitolo Domande 130 Capitolo 8 strategie di arbitraggio statistico 131 applicazioni pratiche di arbitraggio statistico 133 di fine capitolo Domande 144 Capitolo 9 trading direzionale Intorno Eventi 147 in via di sviluppo direzionale Event-Based strategie di 148 ciò che costituisce un Previsione evento 149 Metodologie 150 Tradable Notizie 153 Applicazione di Arbitrage Event 155 End-of-capitolo Domande 163 Capitolo 10 Automated mercato Making8212Na239ve inventario modelle 165 Market Making: principi chiave 167 Simulazione di un market-making strategia 167 Na239ve market making strategie 168 Market Making come un mercato redditizio Servizio 173 Fare 176 di fine capitolo Domande 178 Capitolo 11 mercato Automated Fare II 179 What8217s nella dati 179 Modellazione informazioni in ordine flusso 182 di fine capitolo Domande 193 Capitolo 12 Ulteriori HFT Strategies, manipolazione del mercato, e crolli di mercato 195 Latenza arbitraggio 196 Diffusione Scalping 197 Rebate Capture 198 Quota di corrispondenza 199 quote stuffing 201 Machine Learning 207 di fine capitolo Domande 208 Capitolo 13 del regolamento 209 iniziative chiave dei regolatori da tutto il mondo 209 di fine capitolo Domande 223 Capitolo 14 Risk Management di HFT225 misura HFT rischio 225 End-of-capitolo Domande 244 Capitolo 15 Minimizzare mercato Impact 245 Perché Esecuzione Algoritmi 245 Order Routing-Algoritmi 247 Problemi con i modelli di base 258 modelli avanzati 262 attuazione pratica di esecuzione ottimale Strategie 269 End-of domande del capitolo 270 Capitolo 16 Implementazione di HFT Sistemi 271 Modello di sviluppo del ciclo di vita Attuazione 271 sistema 273 di prova i sistemi di negoziazione 283 di fine capitolo Domande 287 Chi l'Autore 288 Informazioni sul sito Web 290 IRENE ALDRIDGE è un consulente d'investimento, gestore di portafoglio, un riconosciuto a livello esperto sui temi di investire quantitativa e di trading ad alta frequenza, e un educatore esperto. 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