Moving Media Errore

Come calcolare le medie mobili a Excel. Excel Analisi dei dati per i manichini, comando Analisi 2 ° Edition. The dati fornisce uno strumento per calcolare medie mobili e in modo esponenziale levigate in Excel Supponiamo, per l'amor di illustrazione, che si ve ha raccolto informazioni temperatura giornaliera Volete calcolare la tre giorni di media mobile la media degli ultimi tre giorni come parte di alcune semplici previsioni meteo per calcolare medie mobili per questo insieme di dati, prendere le seguenti steps. To calcolare una media mobile, in primo luogo fare clic su comando Analisi dati della scheda dati s button. When Excel visualizza la finestra di dialogo Analisi dati, selezionare la voce media mobile dall'elenco e fare clic OK. Excel visualizza la finestra di dialogo media mobile box. Identify i dati che si desidera utilizzare per calcolare il average. Click muoversi in Input casella di testo intervallo della finestra di dialogo media quindi identificare il campo di ingresso, sia digitando un indirizzo di intervallo di prospetto oppure utilizzando il mouse per selezionare il foglio di lavoro range. Your range di riferimento dovrebbe usare cella assoluto risolve un indirizzo di cella assoluto precede la lettera della colonna e numero di riga con i segni, come in a 1 a 10. Se la prima cella nel campo di ingresso include un'etichetta di testo per identificare o descrivere i dati, selezionare le etichette nella prima riga controlla box. In casella di testo intervallo, dire quanti Excel i valori da includere nella media mobile calculation. You in grado di calcolare una media mobile di utilizzare qualsiasi numero di valori per impostazione predefinita, Excel utilizza le più recenti tre valori per calcolare la media mobile per specificare che qualche altro numero di valori da utilizzare per il calcolo della media mobile , inserire tale valore nel testo intervallo box. Tell Excel dove posizionare la media mobile data. Use la casella di testo intervallo di output per identificare l'intervallo di prospetto in cui si desidera inserire i dati medi in movimento nell'esempio foglio di lavoro, il trasferimento dei dati media è stato collocato nella B10 intervallo di prospetto B2. Opzionale Specificare se si desidera un chart. If si desidera un grafico che traccia le informazioni media mobile, selezionare la casella di controllo Grafico in output. Facoltativo se si desidera che le informazioni di errore standard calculated. If si desidera calcolare errori standard per i dati, selezionare gli errori standard Casella di posti di Excel i valori di errore standard, accanto ai valori medi in movimento Le informazioni di errore standard va in C2 C10.After finisci specificando quali lo spostamento delle informazioni media che si desidera calcolato e dove vuoi posto, sceglie OK. Excel calcola lo spostamento information. Note media Se Excel doesn t hanno abbastanza informazioni per calcolare una media mobile per un errore standard, pone il messaggio di errore nella cella si può vedere diverse cellule che mostrano questo messaggio di errore come un valore più è una questione di base sui modelli Box-Jenkins MA da quanto ho capito, un modello MA è fondamentalmente una regressione lineare di serie temporali valori Y contro condizioni di errore precedenti et e che è, Y osservazione è regredita prima contro i suoi valori precedenti YY e poi uno o più Y - valori cappello sono utilizzati come i termini di errore per la MA model. But come sono i termini di errore calcolati in una, 2 modello ARIMA 0, 0 Se il modello MA viene utilizzato senza una parte autoregressivo e quindi nessun valore stimato, come posso forse avere un errore term. asked 7 aprile 12 al 12 48.MA modello Estimation. Let ci assumiamo una serie con 100 punti di tempo, e dire che questo è caratterizzato da MA 1 modello senza intercetta Poi il modello è dato da. yt varepsilont - theta varepsilon, quad t 1,2, cdots, 100 quad termine di errore 1. qui non si osserva Quindi, per ottenere questo, Box et al Tempo Analisi Serie Previsione e controllo 3rd Edition pagina 228, suggeriscono che il termine di errore è calcolato ricorsivamente by. So il termine di errore per t 1 è, varepsilon y theta varepsilon Ora non possiamo calcolare questo senza conoscere il valore di theta Quindi, per ottenere questo, abbiamo bisogno di calcolare la stima iniziale o preliminare del modello, vedere Casella et al del suddetto libro, sezione 6 3 2 pagina 202 stato that. It è stato dimostrato che i primi autocorrelazioni q di processo q MA sono diversi da zero e possono essere scritti in termini di parametri del modello come RHoK displaystyle frac theta1 theta theta2 cdots theta theta thetaq quad k 1,2, cdots, q l'espressione sopra per rho1, cdots rho2, rhoq in termini theta1, theta2, cdots, thetaq, equazioni forniture q in incognite q stime preliminari del theta s può essere ottenuto sostituendo stime rk per RHoK al precedente equation. Note che rk è l'autocorrelazione stima vi siano ulteriori discussioni nella sezione 6 3 - stime iniziali per i parametri si prega di leggere su quel Ora, supponendo che si ottiene la stima iniziale di theta 0 5 Poi, varepsilon y 0 5 varepsilon Ora , un altro problema è che don t avere valore per varepsilon0 perché t dalle ore 1, e quindi non possiamo calcolare varepsilon1 fortuna, ci sono due metodi di due ottenere this. Conditional Likelihood. Unconditional Likelihood. According a Box et al capitolo 7 1 3 pagina 227 i valori di varepsilon0 possono essere sostituiti a zero come approssimazione se n è moderata o grande, questo metodo è Likelihood condizionale Altrimenti, Rischio incondizionato viene utilizzato, in cui il valore di varepsilon0 è ottenere dal back-previsione, Box et al raccomandano questo metodo Read di più su back-previsione a sezione 7 1 4 pagina 231.After ottenere le stime e il valore di varepsilon0 iniziali, poi finalmente siamo in grado di procedere con il calcolo ricorsiva del termine di errore poi la fase finale è quello di stimare i parametri del modello 1, ricordate che questo non è la stima anymore. In preliminare stima del parametro di theta, io uso procedura stima non lineare, in particolare l'algoritmo di Levenberg-Marquardt, poiché i modelli MA non sono lineari nel suo parameter. Moving media - MA. BREAKING GIU media mobile - MA. As un esempio SMA, si consideri un titolo con i seguenti prezzi di chiusura di oltre 15 days. Week 1 5 giorni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 giorni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 giorni 28, 30, 27, 29, 28.A 10 giorni MA sarebbe mediare i prezzi di chiusura per i primi 10 giorni come il primo punto di dati il ​​punto dati successivo sarebbe cadere il primo prezzo, aggiungere il prezzo del giorno 11 e prendere la media, e così via, come mostrato below. As osservato in precedenza, il Mas lag attuale azione di prezzo perché si basano sui prezzi passati più lungo è il periodo di tempo per il MA, maggiore è il ritardo così un 200 giorni MA avrà un maggiore grado di lag di 20 giorni mA perché contiene i prezzi per gli ultimi 200 giorni la lunghezza del mA da utilizzare dipende dagli obiettivi di trading, con AIC più brevi utilizzati per il trading a breve termine ea lungo termine AIC più adatto per investitori a lungo termine il 200 giorni MA è ampiamente seguita dagli investitori e commercianti, con interruzioni sopra e sotto questa media mobile considerato importante signals. MAs commerciali impartiscono anche importanti segnali di trading per conto proprio, o quando due medie attraversa un MA in aumento indica che la sicurezza è in una tendenza rialzista, mentre un mA in calo indica che è in una tendenza al ribasso Allo stesso modo, slancio verso l'alto è confermata con un crossover rialzista che si verifica quando un mA breve termine attraversa sopra un mA-lungo termine slancio verso il basso è confermata con un crossover ribassista, che si verifica quando un MA breve termine incrocia al di sotto di un MA-lungo termine.