Moving Media Equity Curva

Miti e fatti della curva di equità trading. Most commercianti hanno sentito il concetto di trasformare una strategia di trading on e off o aumentare diminuire delle dimensioni quando la curva di equità sale al di sopra o scende al di sotto di una media mobile specificato, pause per un certo nuova basso o alto, o ha un determinato numero di giorni consecutivi perdenti il ​​fatto è ogni operatore fa una sorta di commercio curva di equità, se si rendono conto o no volta che un operatore fa una decisione basata sulla curva di equità, è in curva effetto equità trading. One specifica e metodo popolare di commercio di curva di equità implica l'uso di un indicatore come un interruttore primario un interruttore media mobile sulla curva patrimonio netto è il metodo più popolare la premessa è al commercio solo quando la curva di equità è al di sopra della sua media mobile Naturalmente, i sostenitori di questo equità tecnica curva fiera tipicamente esempi luminosi che dimostrano l'utilità della tecnica, ma, funziona davvero Come si imposta e valutare it. This serie in due parti esaminerà i pro ei contro di trading curva di equità In questa prima parte , abbiamo ll stabilire definizioni e alcune linee di base per l'analisi nella seconda rata, abbiamo ll esaminiamo curva trading azionario per un po 'di trading vita reale systems. Trading il curve. In sua forma più semplice, curva di equità trading è una metodologia in cui la strategia è acceso e spento in base alle caratteristiche della curva di equità Questo viene tipicamente fatto applicando un indicatore come una media mobile o una rottura della curva di equità, oppure impiegando un trigger come interruttore per esempio, il trigger potrebbe essere svolta off la strategia dopo X giorni di consecutiva esempio losses. An del trading curva netto è riportato al di sopra della media sotto in questo caso, la strategia è spento quando la curva sempre sul patrimonio netto scende al di sotto del 25 periodo media mobile quando la sempre sul patrimonio netto è al di sopra della curva di media mobile, la strategia è permesso di prendere i commerci di conseguenza, il commercio è consentito per i mestieri in blu, e il commercio cessa cioè, il commerciante è piatta netto del trades. Note rossa che dopo aver seguito le regole di cui sopra, non vi è un commercio blu prese al di sotto della curva di equità e uno scambio rossa preso sopra di esso Questo non è un errore e in realtà mette in evidenza un importante errore molte persone fanno il commercio blu al di sotto della media mobile è presa perché la curva di equità non scenda al di sotto della linea di media mobile fino a dopo il commercio è completato prima che il commercio che è, dopo il commercio precedente, la curva di equità è al di sopra della media mobile, che indica che il commercio successiva deve essere presa quando si utilizza un interruttore curva di equità, è necessario essere attenti a fare in modo che le decisioni commerciali sono effettuate solo con la conoscenza preventiva. Cogliere ricompense seguente mostra l'effetto netto di questo particolare commercio curva di equità, con un confronto alla curva originale, come mostrato nel grafico, in questo caso, le prestazioni migliorano a causa della curva di equità technique. Of Naturalmente, utilizzando un calcolo della media mobile su un curva di equità ha tutti gli svantaggi che un media tradizionale mobile ha sul dati relativi ai prezzi di mercato ha un ritardo incorporato per definizione le sue prestazioni soffre anche in situazioni whipsaw-tipo, e la media mobile può essere troppo ottimizzato su dati storici a causa di questo , può essere utile guardare in altri tipi di curva di equità triggers. One innesco potrebbe essere un breakout n-bar In questa applicazione, il sistema avrebbe smesso di trading quando un n-bar bassa della curva di equità si è verificato Trading cesserebbe fino alla originale curva di equità si voltò di nuovo al di sopra della barra di n-basso Questo indicatore, però, potrebbe anche essere più ottimizzato variando il valore di n fino a quando una buona misura è stata discovered. Another possibile innesco è quello di spegnere la strategia dopo tanti giorni o mestieri del perdite consecutive da un punto di vista psicologico, un tale approccio potrebbe avere appello per molti commercianti che non avrebbe funzionato nel caso in cui consecutivi giorni perdenti tendono ad essere seguita da vincendo giorni una situazione di reversione-to-the-media, che di fatto si verifica con molti di trading curva systems. Equity commerciale può diventare molto complicato, perché quasi ogni indicatore o un trigger potrebbe essere applicata ad esso in effetti, diventa una propria strategia di trading, ma invece di acquistare vendere decisioni prese sui dati relativi ai prezzi dello strumento, la le decisioni vengono prese sul patrimonio curve. About la Author. Kevin J Davey è stato scambiato per più di 25 anni Kevin è l'autore di costruzione Vincere Algorithmic Trading Systems. Moving media - MA. BREAKING GIU media Mobile - MA. As un esempio SMA , prendere in considerazione un titolo con i seguenti prezzi di chiusura oltre 15 days. Week 1 5 giorni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 giorni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 giorni 28, 30, 27 , 29, 28.A 10 giorni MA sarebbe mediare i prezzi di chiusura per i primi 10 giorni come il primo punto di dati il ​​punto dati successivo sarebbe cadere il primo prezzo, aggiungere il prezzo del giorno 11 e prendere la media, e così via come below. As mostrato osservato in precedenza, il Mas lag attuale azione di prezzo perché si basano sui prezzi passati più lungo è il periodo di tempo per il MA, maggiore è il ritardo così un 200 giorni MA avrà un grado molto maggiore di ritardo di 20 mA - day perché contiene i prezzi per gli ultimi 200 giorni la lunghezza del mA da utilizzare dipende dagli obiettivi di trading, con AIC più brevi utilizzati per il trading a breve termine ea lungo termine AIC più adatto per investitori a lungo termine il 200 giorni MA è ampiamente seguita dagli investitori e commercianti, con interruzioni sopra e sotto questa media mobile considerato importante signals. MAs commerciali impartiscono anche importanti segnali di trading per conto proprio, o quando due medie attraversa un MA in aumento indica che la sicurezza è in un tendenza rialzista mentre un mA in calo indica che è in una tendenza al ribasso Allo stesso modo, slancio verso l'alto è confermata con un crossover rialzista che si verifica quando un mA breve termine attraversa sopra un mA-lungo termine slancio verso il basso è confermata con un crossover ribassista, che si verifica quando un a breve termine MA attraversa sotto di un MA. by Michael R Bryant. A tecnica di gestione del denaro a lungo termine che a volte può migliorare le prestazioni di trading è quello di modificare la posizione di dimensionamento basata su crossover di una media mobile della curva di equità l'idea di base è quella di uno commercio più o meno contratti quando la curva di equità incrocia sopra o al di sotto del suo movimento average. There sono almeno due modi per implementare questa idea uno è quello di fermare il commercio quando la curva di equità incrocia sopra o al di sotto della sua media mobile e di riprendere la negoziazione su un incrocio in direzione opposta Questo è il più fondamentale e il metodo comunemente utilizzato è in genere fermare il commercio quando la curva di equità incrocia al di sotto della media mobile se il sistema o un metodo tende a produrre strisce di vittorie e perdite, in modo che quando si comincia a perdere, s meglio per fermare il commercio fino a quando non inizia a vincere again. On D'altra parte, se il vostro sistema o un metodo tende a ritornare alla media - dopo varie vittorie, si inizia a perdere, e viceversa - è in genere smettere di trading dopo le croci di capitale sopra il movimento analisi media di dipendenza può essere utilizzato per determinare se il sistema ha una di queste tendenze con statistico significance. A metodo più sottile per l'attuazione della curva di trading azionario è anche possibile, invece di avvio e l'arresto di trading sul crossover del patrimonio curva, è possibile ridurre o aumentare le dimensioni posizione sul movimento crossover medi per esempio, è possibile aumentare le dimensioni di posizione per il metodo attualmente selezionato da X quando le croci di capitale al di sopra della media mobile si potrebbe anche ridurre le dimensioni di posizione da Y quando l'equità attraversa sotto il average. More movimento specifico, si supponga che si stava utilizzando posizione dimensionamento frazionaria fissa e deciso di aumentare la taglia della posizione 50 quando equità attraversato al di sopra della media mobile e diminuire la dimensione della posizione da 30 quando azionario ha attraversato al di sotto della media mobile In questo caso, la taglia della posizione sarebbe o 50 superiore o 30 inferiore al valore determinato con il metodo frazionale fissato dalla stessa alternativa, è possibile modificare le dimensioni posizione su crossover in una direzione, ma non l'altro, ad esempio, si potrebbe aumentare la taglia della posizione 40 sulla crossover al di sopra del valore medio in movimento e lo standard frazionaria fissa sul crossover al di sotto del movimento average. To illustrare, considerare i risultati commerciali indicate sotto la curva di equità è mostrato in rosso con una media mobile a 10 periodo in verde il grafico a barre al di sotto della curva di equità visualizza la numero di contratti, che è determinato prendendo un contratto per ogni 3000 della curva di equità equity. Original e numero di contratti prima di applicare governare equità curva di crossover la curva netto è riportato in rosso una media mobile a 10 periodo della curva di equità è in verde. Notice che la curva di equità tende ad essere medio tornando cioè una serie di vittorie è seguita da una serie di perdite, che è seguita da un'altra serie di vittorie, e così via Questo si riflette nel numero di contratti, che sale e cade drammaticamente in diversi luoghi un modello commerciale di questo tipo suggerisce che può essere meglio per fermare il commercio quando la curva di equità incrocia al di sopra della sua media mobile anticipando un ritorno alle perdite e riprendere la negoziazione quando la curva di equità scende sotto la sua media mobile anticipando un ritorno a vince l'applicazione di questo approccio per la serie di commercio mostrato sopra produce la curva di equità mostrato curva below. Equity e il numero di contratti con Trading regola di crossover curva di equità applicato viene fermato sul crossover al di sopra della media mobile di trading riprende sul crossover al di sotto della media mobile la curva di equità è mostrato in rosso una media mobile a 10 periodo della curva di equità è in green. Not solo questo cambiamento produce una curva di equità graduale aumento con più profitto e un prelievo più basso, ma lo fa con un minor numero di compravendite le aree vuote nel grafico a barre qui sotto la curva di equità indica i mestieri che vengono saltate il numero di contratti per i mestieri che vengono prese tende ad aumentare molto più agevolmente di prima, senza gli aumenti drammatici e gocce di curve. A originale simile ma più sottile effetto potrebbe essere ottenuto aumentando e o diminuendo la dimensione posizione relativa al valore determinato dalla quantità di dollari del patrimonio netto per contratto 3000 nell'esempio sul crossover del movimento average. 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